违约率与信用债定价的再思考（2022）-20220322-平安证券-27页
本文件深度剖析了信用债违约率与定价机制，为出海企业尤其是涉及境外融资、发债或配置海外固收资产的跨境金融决策者提供了从违约周期识别到风险补偿测算的系统性框架。文件指出，随着全球低利率环境退潮和信用风险显性化，跨境资本配置需更加重视违约损失（PD×LGD）的真实覆盖程度，避免在信用下沉中被动承担未被充分定价的风险。 高价值信息速览 违约率与评级映射采用“平均累计违约率”体系：传统“年度违约率”仅适合判
报告时间：2023-04-04
报告来源：老赵外贸严选
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