卖跨式策略领跑期权策略-20221225-国泰君安期货-16页
本文件深度剖析了不同期权策略在中国主要股指期权市场的近期表现，为出海金融从业者及跨境投资组合管理者提供了基于实盘数据的期权对冲与波动率交易策略参考。文件指出，随着A股市场波动加剧，合理运用卖跨式、宽跨式等期权策略可有效降低组合回撤、增强收益稳定性，尤其在震荡或小幅下行行情中表现突出。 高价值信息速览 卖跨式策略在沪深300期权市场表现最佳：本周录得0.04%正收益，累计收益达1.44%，显著跑赢-
报告时间：2023-04-02
报告来源：小何出海
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