基金选择因子系列：基金抱团现象解析与选基应用-20220427-中信证券-24页
本文件深度剖析了基金抱团现象及其在基金优选中的实际应用，为出海金融从业者、跨境资产管理团队及DTC品牌背后的资本运作方提供了基于量化因子的基金筛选策略。文件指出，随着市场风格频繁切换与热门行业快速轮动，单纯依赖历史业绩的选基方式已难持续，必须结合抱团衡量因子与动量因子进行复合判断，以降低回撤风险并捕捉结构性机会。 高价值信息速览 基金抱团可被量化衡量：通过CR（集中度比率）和HHI（赫芬达尔-赫希
报告时间：2023-04-18
报告来源：Jackson聊跨境出海
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