基金专题分析报告：基于因子归因的债券基金遴选策略-20220328-国金证券-17页
本文件深度剖析了基于因子归因的债券基金遴选策略，为出海企业财务团队、跨境资金管理者及DTC品牌投资负责人提供了一套科学、可量化的固收类资产配置评估体系。文件指出，随着资管新规推动净值化转型，传统主观选基方式已难覆盖海量产品，必须借助多因子模型剥离风格影响，精准识别基金经理真实的超额收益能力（阿尔法），从而优化“固收+”类产品的底层资产选择。 高价值信息速览 七大低相关性风格因子构建成功：模型创新性
报告时间：2023-04-09
报告来源：David跨境日记
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