无风险套利策略-20220411-中信期货-23页
本文件深度剖析了期权无风险套利策略体系，为从事商品期权交易的跨境金融投资者和量化交易团队提供了系统性的套利逻辑框架与实操模型。文件指出，随着国内商品期权市场流动性提升，价差偏离现象频发，专业交易者可借助多种期权组合结构捕捉定价错误，在看似高效的市场中挖掘低买高卖与价格凸性偏差带来的套利机会。 高价值信息速览 七大套利策略分类清晰：报告系统梳理7类期权套利方式——上限套利、下限套利、平价套利、盒式套
报告时间：2023-04-27
报告来源：Tina讲出海
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