权益配置因子研究系列02：使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-20220801-国泰君安-44页
本文件深度剖析了基于基本面因子构建中证500指数增强策略，为量化投资与权益资产配置提供了系统性的因子筛选与组合优化方法论。文件指出，通过多因子模型结合严格风控约束，可在控制跟踪误差的同时实现稳定超额收益，适合追求稳健Alpha的机构或高净值跨境投资者优化全球资产配置结构。 高价值信息速览 年化超额收益达17.86%：在中证500成分股内构建的指数增强策略，历史回测（2010–2022年7月）显示年
报告时间：2023-03-28
报告来源：Julia出海营销
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