“学海拾珠”系列之九十七：基于回撤控制的最优投资组合策略-20220622-华安证券-19页
本文件深度剖析了基于回撤控制的最优投资组合策略，为出海企业及跨境资产管理者提供了从理论到实证的动态资产配置风控框架。文件指出，随着全球金融市场波动加剧，尤其是在权益市场下行周期中，传统“60/40股债组合”难以有效控制最大回撤，跨境投资者必须在资产配置策略中引入主动回撤控制机制，以保障资金安全与长期复利增长。 高价值信息速览 滚动回撤控制（REDD）优于传统回撤：采用1年滚动窗口计算回撤（REDD
报告时间：2023-03-27
报告来源：外贸人Amber
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