【金融工程】全网首个将物理加速度算法用于趋势交易课程

股指价格的波动方式呈两类特征：

本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式，简单来讲，该模式来源于投机者中流传已久的名言，“突破买入，止损保护”，当然对于期货而言，也可以卖出沽空，“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式，此时进场跟随是上上策，“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫，即使这种震荡转趋势的判断是错误的，是假的，我们也不会损失太大。 

如何定义横盘？我们认为比较好的方法是用价格绝对值波动率（标准差）的高低， 波动率呈下降趋势时，表明价格波动开始平缓，从图形上来看就是进入横盘走势中，随 着价格横向的推进，波动率会越来越小，因此如果波动率进入了一个历史相对低位 ，那么我们认为横盘震荡模式形成。 

随后要考虑的是这种横盘走势何时打破？首先我们用两条均线来包络价格波动区间，区间的宽度大 小与波动率呈正比，这样当波动率减小时，区间的宽度也会减小。有了价格波动包络线之后，当价格本身向上超越上包络线最近 N 期最高值时给出多头信号，当价格本身向下超越下包络线最近 N 期最低值时给出空头信号。

有了进场条件后，我们就要考虑止损止盈出场条件了，本策略基于SAR指标，制定出一套合理的止损止盈标准，至此，一套完善的策略已出炉！

期货市场测试中在多品种多周期取得了很好的绩效结果。此外，组合测试中，月度平均都处于盈利状态：

部分品种绩效展示如下：

我们配置了股票版本，在许多个股上都有非常高的收益风险比的收益，策略显示出很好的普适性，部分品种绩效展示如下：

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